Cet article présente un système pour le swing trading. Celui-ci est basé sur les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont en outre combinées à l'indicateur RSI bien connu. Ce système de trading est facile à comprendre et à appliquer. Chaque trader et investisseur peut commencer à l'utiliser. Avec un peu de créativité, les outils de la plateforme NanoTrader peuvent être ajoutés au système.
Les bandes (ou canaux) de Bollinger ont été développées dans les années 1980 par John Bollinger. Aujourd'hui encore, Bollinger est l'un des analystes financiers les plus connus au monde. La théorie est simple et repose sur la distribution normale. Bollinger affirme que le prix actuel d'une action (ou d'un indice, d'une matière première, de l'or, etc.) a une probabilité statistique plus élevée d'être proche du prix moyen passé que d'en être éloigné.
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Pour trouver les tendances et les zones de « surachat » et de « survente », trois lignes sont calculées :
Pour ce faire, l'écart-type doit être multiplié par un facteur prédéterminé (généralement 2), puis ajouté ou soustrait de la moyenne mobile calculée précédemment. Le facteur choisi peut être utilisé pour faire varier la distance entre les bandes supérieure et inférieure. En supposant que le mouvement ultérieur du prix soit aléatoire et normalement distribué, le prix se situera entre les bandes supérieure et inférieure avec une certaine probabilité. Par exemple, si le facteur a une valeur de 1, la bande couvre 68,3 % des prix. Avec un facteur de 2, elle est de 95,4 %.
Sur les marchés sans tendance, les lignes de canaux larges doivent être considérées comme des zones de surachat et de survente. Si les bandes de Bollinger sont relativement étroites, une cassure entraîne souvent des mouvements de prix dynamiques. En revanche, dans les phases de forte tendance, les prix ont tendance à évoluer le long de la bande supérieure (tendance haussière) ou inférieure (tendance baissière).
En outre, la largeur du canal fournit des informations sur la volatilité de l'actif sous-jacent. Un élargissement des bandes indique une augmentation de la plage de fluctuation du prix, tandis qu'un rétrécissement des bandes (voir Fig. 1) - typiquement dans les phases de consolidation - peut être le signe d'une hausse imminente du prix dans un sens ou dans l'autre.
Fig. 1 - Graphique journalier de l'indice DAX.
Outre les bandes de Bollinger, le système de trading présenté ici est basé sur un autre indicateur technique bien connu, le RSI.
L'indice de force relative (RSI) est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus utilisés.
BON À SAVOIR: Le terme « force relative » est également utilisé dans un autre contexte. Si une action surpasse l'indice boursier, on parle souvent de force relative. Cela n'a rien à voir avec l'indicateur RSI. Essayez une démonstration gratuite de la plateforme de trading.
L'utilisation de l'indicateur RSI est un baromètre de la dynamique des mouvements de prix. Pour une meilleure compréhension, voici la formule : RSI = 100 - 100/(1 + RS).
Pour les lecteurs qui souhaitent plus de détails... la force relative est le quotient de la moyenne des prix de clôture de x jours à la hausse et de la moyenne des prix de clôture de x jours à la baisse. Dans le système présenté ici, qui est basé sur des graphiques hebdomadaires, 14 semaines sont utilisées comme valeur par défaut du RSI. Pour déterminer la valeur moyenne des jours avec une tendance de prix positive, les gains totaux de prix qui se sont produits les jours avec des prix à la hausse au cours des 14 semaines sont additionnés et divisés par 14. Pour déterminer la valeur moyenne des semaines avec une tendance de prix négative, les pertes totales de prix qui se sont produites les jours avec des prix en baisse au cours de cette période doivent être additionnées et divisées par 14. La force relative est ensuite calculée en divisant le gain de prix moyen par la perte de prix moyenne.
La dynamique des prix, représentée par l'indicateur RSI, évolue donc sur une échelle de 0 à 100, les zones extrêmes, supérieures à 70 (survente) et inférieures à 30 (survente), étant les plus importantes.
Nous allons maintenant voir comment le RSI et les bandes de Bollinger se combinent dans le système de trading.
Pour illustrer la stratégie de trading, nous utilisons un système hebdomadaire. Les positions prises restent souvent ouvertes pendant plusieurs semaines ou mois. Le nombre de signaux de trading reste limité.
Cela présente de nombreux avantages pour les investisseurs. Les coûts de transaction sont faibles et n'ont qu'un impact limité sur les rendements. En outre, les faux signaux, qui amènent les investisseurs à fermer leurs positions trop tôt et à manquer des opportunités de profit ultérieures, sont moins fréquents.
Les investisseurs à la recherche d'un plus grand nombre de signaux peuvent utiliser des graphiques journaliers plutôt que des graphiques hebdomadaires.
Les signaux d'achat sont générés lorsque le cours croise la ligne médiane des bandes de Bollinger à la hausse (sur la base d'un cours de clôture hebdomadaire). Comme il arrive souvent que le cours repasse sous la moyenne la semaine suivante ou oscille autour d'elle pendant plusieurs semaines, un filtre a été intégré à ce système de trading pour éviter ces faux signaux : si le cours franchit la ligne médiane, ce signal long doit d'abord être confirmé par la bougie de la semaine suivante (voir Fig. 2). Si c'est le cas, un ordre d'achat stop est placé pour entrer sur le marché.
Fig. 2 - Graphique hebdomadaire du cours du cuivre avec signal d'achat.
Il convient à présent de suivre de près l'évolution du marché. Si le cours repasse sous la moyenne dans les semaines à venir, la position longue existante doit être clôturée immédiatement. La première bougie en dessous de la moyenne déclenche la fermeture de la position.
Si le marché augmente au cours des semaines suivantes, la limite supérieure de Bollinger doit être analysée. Si la tendance haussière prend de l'ampleur, le cours se rapprochera de la bande de Bollinger et parfois même la dépassera, comme le montre la figure 2.
Ces cassures de la bande de Bollinger soulèvent la question de la surchauffe du marché.
C'est là que l'indicateur de force relative entre en jeu. Si le RSI est supérieur à 70, le marché est suracheté. Dans ce cas, la position longue doit être clôturée. En revanche, si le RSI est inférieur à 70, le marché a encore un potentiel de hausse et la position peut rester ouverte.
BON À SAVOIR: Short sell signalen zijn precies hetzelfde maar in de omgekeerde richting.
Comme le montre ce système de trading, les méthodes de suivi de tendance peuvent être idéalement combinées avec des oscillateurs (le RSI entre 0 et 100). Avec les bandes de Bollinger, on utilise un indicateur qui non seulement indique la direction de la tendance, mais qui donne aussi des informations précieuses sur la volatilité du marché, les zones de résistance et de support, ainsi que la force et la faiblesse de la tendance. Nous remercions Traders Magazine pour cette collaboration.
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